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如果仿真工程师去理财投资,他会这么做
发布时间: 2020.07.29  点击:283 次
达索系统仿真品牌SIMULIA除了传统机械行业可以提供系统的仿真解决方案,对于金融理财投资产品,同样可以有着这样有趣的应用。

投资组合模型
首先对于理财产品需要预测投资的实际回报。我们将整个实际问题抽简为一个投资组合模型,整个模型中包括:
· 主要投资
· 对给定年限内收益的预测
· 回报不是固定的,随机的基于市场波动
模型的输入变量包括:
· 本金,p
· 时间,t =年
· 每年该产品被调用组合的次数(n)
· 利率,r
模型的输出变量:
· 通过模拟预测的回报(利润/亏损)
▲ 投资组合模型

投资模型仿真过程
仿真流程通过Isight集成相应组件完成,其中包括:
- 蒙特卡罗模拟(MCS)组件
·  利率,取r为随机变量,均值为8%,标准偏差为2%
·  假设随机变量是正态分布的
- 给定期间的剩余利息是通过脚本组件计算的
- MCS模拟整个过程中的不确定性


▲ 投资组合模型细节

投资10万5年期MCS的结果
通过流程计算得到:
·  5年平均投资回报率为 47%
·  最低回报率(最坏的情况)为 19%
·  最高回报率为 80%


▲ 投资组合模型计算结果

投资优化方案
1、优化方案
通过仿真计算,发现对应的回报率不是很稳定,主要是在相应项目过程中,人员、材料和资金等方面的资源会发生变化。

通过Isight可以在项目预研阶段或者早期实施阶段进行一定的优化资源配置,防止成本超支:
·  在流程中添加Excel工作表组件,方便捕获的项目成本
·  潜在的变量是人力资源、软硬件成本和间接成本
·  在目前的模拟中,将项目不同阶段的执行时间作为随机变量
·  目标是预测时间延迟,超过这个时间延迟成本将上升到不可接受的水平
·  要求是实际项目成本不超过700万人民币


▲ 优化流程

2、优化方案的成果
通过优化方案,我们可以得到:
成本超出700万人民币的可接受限度的概率为20%


▲ 优化流程

如果总成本控制不超过700万人民币,则项目应在435小时内完成
成本超出700万的可接受限度的概率为20%
如果预计完工日期提前到404小时内完成项目,可使项目成本降低25万



关于上海江达
上海江达是达索系统全球知名的合作伙伴,专注于PLM领域的信息化咨询和实施服务,具有百余人的专家顾问实施团队和二十余年的项目经验。具备汽车与轨道交通、建筑与能源(BIM)、工业装备、航空航天、船舶、高科技电子等多个行业的应用案例和最佳实践。



供稿来源:技术部

关键词:仿真工程、达索系统、SIMULIA、航空航天

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